Analista Quantitativo de Negociação

Descrição

Resumo: Esta função envolve projetar e atualizar o mecanismo de gestão de riscos que protege um protocolo, atuando como uma ponte crítica entre derivativos das Finanças Tradicionais (TradFi) e estruturas de mercado DeFi. Pontos principais: 1. Trabalhar na fronteira absoluta da engenharia de blockchain e financeira 2. Ambiente colaborativo ao lado de líderes em criptoativos e finanças quantitativas 3. Oportunidades significativas para desenvolvimento profissional Analista Quantitativo de Negociação (Arquitetura de Risco)**Localização:** Porto **Híbrido \| Período integral** **Remuneração:** $150.000 \- $175.000 Nosso cliente é uma empresa de tecnologia financeira em rápido crescimento com a missão de democratizar o acesso aos mercados globais. Ao aproveitar a tecnologia blockchain, a organização está substituindo modelos tradicionais e opacos de corretagem por uma pilha de negociação transparente e sem permissão. Essa infraestrutura permite que usuários com carteiras digitais negociem ações, commodities, moedas e ativos digitais com total transparência e código verificável e auditável. Após obter mais de $27,9 milhões em financiamento de importantes empresas de capital de risco — incluindo General Catalyst, Jump, LocalGlobe e Susquehanna (SIG) — a empresa posiciona-se na vanguarda do movimento de Finanças Descentralizadas (DeFi). A organização busca um **Analista Quantitativo de Negociação** para projetar e atualizar o mecanismo de gestão de riscos que protege o protocolo. Esta função atua como a ponte crítica entre derivativos das Finanças Tradicionais (TradFi) e estruturas de mercado DeFi. O mandato envolve quantificar rigorosamente os riscos do protocolo e projetar sistemas que viabilizem negociações com alto alavancagem de ativos do mundo real, assegurando matematicamente a solvência do protocolo. **Principais Responsabilidades** * **Arquitetura do Mecanismo de Risco:** Projetar e testar retroativamente parâmetros centrais do protocolo, incluindo margens de manutenção, limiares de liquidação e modelos do fundo de seguro para diversas classes de ativos. * **Projeto de Mecanismos:** Otimizar modelos matemáticos para taxas de financiamento, limites de posição aberta e lógica de Mercado Automatizado (AMM), visando minimizar arbitragens tóxicas e manter o equilíbrio de mercado. * **Testes de Estresse:** Construir simulações estocásticas para testar a solvência do protocolo frente à volatilidade extrema dos preços e eventos do tipo "cisne negro". * **Otimização de Sistemas:** Analisar dados pós-negociação para identificar ineficiências nos sistemas de oráculo ou de margem e desenvolver soluções quantitativas para resolvê-las. * **Integração TradFi\-DeFi:** Adaptar modelos tradicionais de precificação de derivativos, como Valor em Risco (VaR) e os Gregos, em lógica eficiente em gás adequada à execução on-chain. **Requisitos** * **Fluência Quantitativa:** Formação avançada em Matemática, Estatística ou Engenharia Financeira, combinada com sólida proficiência em Python (especificamente pandas, NumPy e SciPy). * **Experiência em Dois Domínios:** Profundo conhecimento tanto de derivativos das Finanças Tradicionais (precificação de futuros, teoria de opções) quanto de primitivos DeFi (AMMs, DEXs perpétuos). * **Experiência em Sistemas de Risco:** Histórico comprovado de construção ou auditoria de mecanismos de risco, modelos de margem ou sistemas de liquidação em ambientes de Negociação de Alta Frequência (HFT) ou DeFi. * **Conhecimento de Microestrutura de Mercado:** Entendimento aprofundado da economia entre provedores e tomadores de liquidez, incluindo a relação entre risco de estoque, spreads, volatilidade e crédito. * **Competência em Dados:** Experiência profissional no uso de SQL para consultas e análise complexas de dados. **Qualificações Desejáveis** * Experiência em mercados de Ativos do Mundo Real (RWA), como Commodities e FX, e suas características específicas de volatilidade. * Familiaridade com restrições de contratos inteligentes (Solidity/EVM) para garantir que os modelos matemáticos sejam implementáveis on-chain. * Experiência em interagir com oráculos on-chain (por exemplo, Chainlink, Pyth) e compreensão dos riscos associados à latência. **Benefícios** * **Remuneração Competitiva:** Um salário e pacote de benefícios altamente atrativos. * **Tecnologia de Ponta:** A oportunidade de trabalhar na fronteira absoluta da engenharia de blockchain e financeira. * **Equipe de Alto Nível:** Um ambiente colaborativo ao lado de líderes reconhecidos no espaço de criptoativos e finanças quantitativas. * **Flexibilidade:** Arranjos de trabalho flexíveis projetados para apoiar alto desempenho. * **Crescimento Profissional:** Oportunidades significativas para desenvolvimento profissional dentro de uma organização em rápida expansão. **Devido ao grande volume de candidaturas previsto, lamentamos informar que não poderemos fornecer feedback individual a todos os candidatos. Caso você não receba resposta nossa dentro de 4 semanas após sua candidatura, considere que, desta vez, não foi bem-sucedido. Agradecemos sinceramente seu interesse e desejamos-lhe sucesso em sua busca por emprego.** **Compromisso com Igualdade e Acessibilidade:** Na MLabs, comprometemo-nos a oferecer iguais oportunidades a todos os candidatos. Garantimos ausência de discriminação, anúncios de vagas acessíveis e fornecimento de informações em formatos acessíveis. Nosso objetivo é fomentar um ambiente de trabalho diverso e inclusivo, com igualdade de oportunidades para todos. Se precisar de ajustes razoáveis em qualquer etapa do processo seletivo ou desejar visualizar o anúncio da vaga em um formato acessível, informe-nos o quanto antes enviando um e-mail para human\-resources@mlabs.city. 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