**Descrição da Empresa** A Natixis em Portugal é um Centro de Excelência cuja missão é transformar a banca tradicional desenvolvendo soluções inovadoras para os negócios, operações e cultura organizacional do Groupe BPCE em todo o mundo. Como parte da divisão internacional do Groupe BPCE, a Natixis em Portugal concebe e entrega soluções para as suas duas áreas principais – Corporate \& Investment Banking e Asset \& Wealth Management – bem como serviços transversais que suportam todas as entidades do Grupo. Com mais de 3.000 colaboradores representando 46 nacionalidades, as equipas trabalham nas áreas de Tecnologia da Informação, Atividades de Apoio Bancário e Conformidade, de forma integrada, inclusiva e multifuncional, apoiando todas as linhas de negócio e plataformas do Grupo. Uma mentalidade disruptiva e uma cultura de proximidade e agilidade caracterizam a equipe da Natixis em Portugal e refletem a missão da empresa de transformar a banca tradicional em escala global: uma combinação perfeita com a dinâmica portuguesa e o ecossistema empreendedor. **Descrição da Vaga** Dentro do departamento de Gestão de Risco de Modelos (MRM), as equipes de Validação de Modelos de Risco de Crédito e Não Financeiros estão organizadas em quatro equipes: Validação de Modelos Regulatórios de Risco de Crédito e Scoring, Validação de Modelos IFRS9 e Testes de Stress de Crédito, Validação de Modelos ALM e Validação de Modelos de Conformidade e Riscos Não Financeiros. A equipe de Validação de Modelos Regulatórios de Risco de Crédito e Scoring está procurando um Analista Quantitativo para validar modelos destinados à validação de modelos de crédito IRB. O colaborador será responsável por validar modelos na área de Validação de Modelos de Risco de Crédito Não Varejista. As responsabilidades associadas a este processo de validação incluem: * Avaliar as dimensões de risco dos modelos (incluindo dados, metodologia, desempenho, monitorização, utilização e documentação); * Preparar um relatório de validação e apresentar os resultados ao comitê de validação; * Monitorizar a implementação de recomendações destinadas a melhorar os modelos; * Realizar acompanhamento das evoluções regulatórias e metodológicas. **Qualificações** * Mestrado numa área quantitativa. * Experiência prévia, de pelo menos 3 anos, em modelagem ou validação de risco de crédito no setor bancário é necessária. * Familiaridade com o panorama regulatório e textos relacionados a riscos, incluindo (NDOD, Basel IV, Diretrizes EBA, CRR/CRD, elegibilidade de garantias, Guia do BCE para Modelos Internos); * Compreensão das técnicas de modelagem (incluindo estatística, economia, algoritmos de aprendizado de máquina, etc.); * Especialização em linguagens de programação como Python, SQL e R; * Domínio das aplicações Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word); * Excelentes habilidades de redação e capacidade de sintetizar informações complexas; * **Inglês avançado, escrito e falado**, francês é um diferencial. Habilidades interpessoais: * Capacidade de trabalhar de forma independente; * Atenção aos detalhes; * Mentalidade proativa; * Excelente comunicação interpessoal; * Competência em comunicação escrita. **Apenas consideraremos currículos em inglês.** **Informações Adicionais** O nosso ambiente de trabalho reflete o espírito vibrante das nossas localizações, com iniciativas como Orçamento de Transporte Verde, bicicletas elétricas e uma Política Híbrida Flexível de Trabalho. Promovemos o bem-estar através do Honolulu Wellness Club, Sala de Oração, Sala de Amamentação e Vilas temáticas que inspiram criatividade e colaboração. Através das nossas estratégias ESG e DEI, estamos comprometidos em ser inclusivos, atenciosos e justos, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas.