Analista Quantitativo de Retrotestes

Descrição

Resumo: Junte-se à equipa de Desempenho de Modelos da BNP Paribas Personal Finance, contribuindo para um sólido quadro de gestão de riscos mediante a avaliação de modelos internos e o cumprimento dos requisitos regulamentares. Pontos fortes: 1. Trabalhar numa equipa de excelência responsável pela avaliação de modelos internos. 2. Desenvolver conhecimentos através de planos de desenvolvimento profissional e mobilidade interna. 3. Fazer parte de uma equipa dinâmica, talentosa e especializada com cobertura global. Presente em mais de 30 países, a BNP Paribas Personal Finance lidera o negócio de crédito pessoal e ao consumidor. Em alguns mercados somos líderes e apostamos nas pessoas e na inovação para abrir novas oportunidades; noutros, somos um negócio em rápido crescimento. Em todos os mercados, valorizamos as relações, a partilha de conhecimento e a ação responsável. Na prática, o seu dia\-a\-dia A equipa de Desempenho de Modelos desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de um sólido quadro de gestão de riscos para o Grupo BNP Paribas. Como uma instituição bancária internacional proeminente e líder na Zona Euro, a BNP Paribas recorre a modelos internos para avaliar os riscos decorrentes das suas atividades empresariais. Neste contexto, a BNP Paribas está sujeita a exigentes requisitos regulamentares relativos à avaliação do desempenho dos sistemas internos de rating e de estimativa de risco. Ao integrar a equipa de Desempenho de Modelos de Lisboa, trabalhará numa equipa de excelência responsável pela avaliação do desempenho dos modelos internos da BNP Paribas, contribuindo assim para o cumprimento dos requisitos regulamentares do BCE. Nesta função, a sua principal responsabilidade será conduzir atividades de retroteste centradas nos modelos de risco de crédito e de provisões, ou seja, testar a capacidade preditiva dos modelos com base em dados históricos. Ao juntar-se ao departamento RISK da BNP Paribas Portugal, fará parte de uma equipa dinâmica, talentosa e especializada, com cobertura global. Terá a oportunidade de desenvolver os seus conhecimentos através de um plano de desenvolvimento profissional e de mobilidade interna. As suas principais atividades são: Contribuir para a produção de retrotestes de retalho e não retalho relativos aos parâmetros de risco PD (Probabilidade de Incumprimento), EAD/CCF (Exposição no Incumprimento) e LGD (Perda em caso de Incumprimento), abrangendo diferentes fases: recolha de dados, construção de bases de dados, produção de retrotestes e elaboração de relatórios. Contribuir para a produção dos modelos de retroteste do BCE. Contribuir para a produção dos atalhos de retroteste. Participar em projetos transversais relacionados com a avaliação do desempenho de modelos de provisões e de risco de crédito. Contribuir para a melhoria contínua das ferramentas e processos existentes. Garantir uma documentação adequada, em conformidade com os padrões de documentação do Grupo. A missão é importante, mas também o é a equipa e o local de trabalho! No âmbito do departamento RISK Global Framework, a equipa de Desempenho de Modelos (MP) desenvolve e mantém a metodologia de Avaliação do Desempenho de Modelos relativos aos modelos internos de rating sobre os parâmetros de risco de crédito de Basileia (PD, LGD, EAD/CCF), incluindo os critérios ad\-hoc pertinentes para medir o desempenho. A equipa realiza diversos outros estudos e participa em vários projetos transversais: melhoria da metodologia e processo de retroteste, industrialização de ferramentas, projetos de correção... Devido às crescentes exigências dos reguladores/supervisores europeus, a equipa de desempenho de modelos está a realizar estudos cada vez mais relevantes. Estamos preparados para recebê-lo com um plano inicial de integração, formação no posto de trabalho, acompanhamento e criação de redes de contactos. O que temos para lhe oferecer? Este é um tema muito importante que abordaremos em conjunto, tendo em conta o seu percurso e experiência. Será o candidato que procuramos? Mestrado em Matemática e Estatística. Até 2 anos de experiência relevante. Fluência em inglês, tanto escrita como oral, é obrigatória. Fortes competências analíticas. Espírito de equipa. Competências técnicas obrigatórias: Conhecimentos em inteligência de dados (exploração de dados, preparação de dados e visualização de dados). Análise estatística com Python, R ou SAS. Bases de dados relacionais (SQL). Conhecimentos dos princípios de gestão de riscos e da regulamentação de Basileia constituem um diferencial. Os nossos compromissos A BNP Paribas é uma entidade empregadora que promove a igualdade de oportunidades e orgulha-se de proporcionar oportunidades iguais a todos os candidatos. Enquanto empresa socialmente responsável, incorporamos os princípios de Diversidade e Inclusão nos nossos valores e práticas. Para alcançarmos todos os nossos objetivos, pretendemos atrair, desenvolver e reter perfis diversos, assumindo a diversidade como um fator impulsionador e diferenciador da inovação, fundamental na nossa organização. O que nos torna um empregador de referência? Certificação Top Employer Portugal e Top Employer Europa, pelo sétimo ano consecutivo; 92% dos nossos colaboradores identificam a BNP Paribas como uma empresa com "uma gestão inclusiva que apoia todas as formas de diferença (idade, origens, orientação sexual...)"; 93% dos colaboradores identificam-se com e beneficiam da política de "Smart Working", sentindo-se confortáveis num ambiente de trabalho híbrido, com as ferramentas digitais e os espaços de trabalho disponíveis; 71% dos nossos clientes são promotores da nossa marca.